Финансовый менеджмент (МИЭМП)

Простые проценты
Расчет простых процентов предполагает неизменность базы начисления.

Задача: В банк единовременно вкладывается 100 р. под 8% годовых, начисляемых ежегодно. Какой будет накопленная сумма через пять полных лет, если процент на процент не начисляется?
Сложные проценты
Расчет сложных процентов в общем случае подразумевает изменение (рост) базы начисления.

Задача: В банк единовременно вкладывается 100 р. под 8% годовых, начисляемых ежегодно. Какой будет накопленная сумма через пять полных лет при начислении сложных процентов?

Задача: Рассчитать NPV проекта, у которого исходная инвестиция 150 млн. руб., а предполагаемые денежные поступления по годам соответственно: 30, 60, 70 и 40 млн. руб. Ставка дисконтирования равна 11%.

Задача: Рассчитать PI (индекс рентабельности) проекта, у которого исходная инвестиция 150 млн. руб., а предполагаемые денежные поступления по годам соответственно: 30, 60, 70 и 40 млн. руб. Ставка дисконтирования 10%.

Задание 1.
Имеются следующие данные для оценки денежного потока в предстоящем квартале. Объем продаж – 30,5 млн. руб.; из этого количества 30% продукции будет продано в кредит с отсрочкой платежа 30 дней. Расходы составят 20,4, млн. руб., в том числе амортизация – 3,9 млн. руб., налог на прибыль – 24%. Определите чистый денежный поток.

Задание 2.
Некоторый проект обеспечивает следующие поступления: 100, 120, 80, 50 и 150 тыс. руб. через 2, 3, 5, 6 и 8 лет соответственно. Определить будущую и приведенную стоимость денежного потока постнумерандо при использовании процентной ставки 14%.