Вариант 2 Анализ и оценка риска

Содержание

2.1. Задача №1

Условие:

Ожидаемая доходность акций А и Б равна соответственно 10% и 20%; их стандартное отклонение равно 5% и 60%. Коэффициент корреляции между доходностями акций равен 0,5. Рассчитайте ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, состоящего на 40% из акций и на 60% из акций Б.

2.2. Задача №2

Условие:

На основе данных, представленных в таблице, необходимо определить фактор «бета» обыкновенных акций для отдельных компаний эмитентов и сделать обоснованный вывод, если известно, что фактическая средняя рыночная доходность всех ценных бумаг составляет 8%.

2.3. Задача №3

Предприятие имеет выручку от реализации за год 25 млн.р., переменные затраты 18 млн.р., постоянные затраты – 10 тыс.р., убыток от реализации – 3 млн.р. Определить условия для достижения критического объема реализации:

При росте цен;

Увеличение натурального объема продаж при прежних ценах;

При росте цен на 5% и одновременном увеличении натурального объема продаж;

При снижении цен на продукцию предприятия на 3% и одновременном повышении натурального объема реализации.
Количество страниц 3 Дата последнего изменения 23.06.2006